Tuesday، 2015 ژانویه 27

گزینه های الگوریتم معاملاتی ......؟

"C" متر رفتن به بهتر در توسعه یک الگوریتم مذاکره؟ هیچ گزینه؟ بری - من مطمئن هستم که آنچه شما استراتژی مهم معنی نیست. را به عنوان پول زیادی متر است؟ S کوتاه ترین زمان ممکن؟ :؟ باشد؟ این طرح کلی برای شروع از ابتدا: 1. تجزیه و تحلیل اساسی - ارتباط Backtest> بین عوامل زمینه ای و TA FA و sentimiento2. استفاده از نتایج حاصل از شماره 1 تا پیش بینی impl نوسانات؟ انتصاب و روند (؟) از subyacente3. بر اساس پیش بینی ها، با استفاده از استراتژی گزینه "است که متر؟ S احتمال زیاد برای تولید بهترین ها را برای beneficiosGracias نظرات شما

نظرات

یک پاسخ به "تنظیمات الگوریتم معاملاتی ......؟"
  1. Barry789 می گوید:

    استفاده های مختلف از گزینه ها، نه همه که در رابطه با ساخت بسیاری پول از تجارت گزینه وجود دارد.

    شما می توانید آنها را به حدس و گمان (فروش آشکار برهنه و برهنه از فروش قرار می دهد و تماس) استفاده کنید، افزایش درآمد (نوشتن تماس تحت پوشش)، محافظت از مواضع (خرید قرار می دهد در یک موقعیت طولانی است که سود)، و غیره هستند بسیاری از گزینه های وجود دارد و سهام، بلند و کوتاه، که شما می توانید استفاده کنید به تکرار هر نتیجه شما می خواهید، با فرض فرضیات خود را در بازار و سهام جنبش و نوسان درست باشد.

    هنگامی که شما تصمیم می گیرید چه شما در حال تلاش برای انجام دهید، سپس شما باید آزمایش حرکت قیمت تا ببینید که آیا هر تاکتیک که بهتر از دیگران کار وجود دارد * * * * در شرایط بازار شما پیش بینی *.

    گام دوم در تست بازگشته است به گسترش دامنه حرکات قیمت مناسب و نامطلوب برای دیدن زمانی که تاکتیک می شده اند بر علیه شما تبدیل شده است. مشکلات که LTCM به حال یک نتیجه از آزمایش نمی استراتژی خود را به چه مقدار به 5 و 10 حوادث انحراف استاندارد بودند.

    من نمی بیش از حد در مورد نوسانات ضمنی نگران باشید. در کوتاه مدت آن زیاد تغییر کند. شما باید بدانید چه در آن است امروز و آنچه در آن است در گذشته بوده است، اما نوسانات خواهد شد به عنوان یک عامل بزرگ نه به عنوان حرکت اساسی و بازار آن است.

    شما باید درک کنند که توزیع تغییرات قیمت است به طور معمول توزیع نشده است، که فرض بسیاری از مدل افراد استفاده کنید. کار مندلبرو نشان داده است که این چیزها را به بهترین نحو با استفاده از درک توزیع پایدار است. یکی حقایق جالب است که در پایدار (همچنین توزیع پارتو نامیده می شود)، انحراف استاندارد تعریف نشده است.

    فرض نرمال بودن یا ورود نرمال نشان می دهد که تمام حوادث در +/- 3 انحراف استاندارد از هنجار رخ می دهد و وقایع مانند مواردی که به LTCM به خاک سپرده شد و از حوادث 10/19/87 یک بار در یک 3000 وقایع سال بود. اگر شما به دقت نگاه کنید تغییرات قیمت، شما خواهید دید که بسیاری از نقاط دورافتاده وجود دارد، تغییرات قیمت که در مدل های مناسب نیست، اما که حاوی اطلاعات است.

حرف دلتو بزن

به ما بگویید چه فکر می کنید ...
و آه، اگر می خواهید با pic برای نشان دادن نظر خود، به دریافت آواتار !

CAPTCHA Image
تصویر تازه کردن
*