Tuesday, 27 januar 2015

Options Trading algoritme ......?

"C" m kommer til å bli bedre på utvikling av en forhandling algoritme? Ingen alternativer? Barry - Jeg er ikke sikker på hva du mener med overordnet strategi. Gjøre så mye penger er det m? S kortest mulig tid? :? Være? Til denne generelle ordningen for å starte fra scratch: 1. Analysere de underliggende - backtest korrelasjoner> mellom de underliggende faktorer og TA FA, og sentimiento2. Bruke resultatene fra en til å forutsi volatilitet impl? Oppnevning og trend (?) Of subyacente3. Basert på spådommer, ved hjelp av strategien av opsjonen "som er m? S sannsynlig å generere best for dine tilbakemeldinger beneficiosGracias

Kommentarer

One Response til "Options Trading Algoritme ......?"
  1. Barry789 sier:

    Det er ulik bruk av alternativer, ikke alle som er opptatt av å tjene mest mulig penger fra alternativ handel.

    Du kan bruke dem til å spekulere (outright naken kjøp og naken selge av setter og samtaler), øke inntektene (dekket samtale skriving), beskytte stillinger (kjøper setter på en lang posisjon som har profitt), etc. Det er mange alternativer og lager, lange og korte, som du kan bruke til å gjenskape noen resultatet du ønsker, forutsatt at dine antakelser om markedet og lager bevegelse og volatilitet er riktige.

    Når du bestemmer deg for hva du prøver å gjøre, så du bør sikkerhets teste kursbevegelser for å se om det er noen taktikk som fungerer bedre enn andre * i markedsforholdene du forutsi *.

    Det andre trinnet i ryggen testing er å utvide rekkevidden av gunstige og ugunstige prisbevegelser for å se når den taktikken ville ha slått mot deg. Problemene som LTCM hadde var et resultat av ikke å teste deres strategi til hva som utgjør 5 og 10 standardavvik hendelser.

    Jeg ville ikke bekymre deg for mye om implisitt volatilitet. På kort sikt vil det ikke endre mye. Du bør vite hva det er i dag og hva det har vært i det siste, men volatiliteten vil ikke være så stor en faktor som bevegelsen av den underliggende og sitt marked.

    Du bør forstå at fordelingen av prisendringer ikke er normalfordelt, som er forutsetningen for de fleste av modellene folk bruker. Mandelbrot arbeid har vist at disse tingene er best forstås ved hjelp av stabile distribusjonen. En interessant factoid er at i stallen (også kalt Pareto distribusjon), er udefinert standardavviket.

    Forutsetningen om normalitet eller logg-normalitet innebærer at alle hendelser inntreffer innenfor +/- 3 standardavvik fra det normale, og at hendelser som de som begravde LTCM og hendelsene i 10/19/87 var en gang i 3000 år hendelser. Hvis du ser nøye på prisendringer, vil du se at det er mange uteliggere, prisendringer som ikke passer i de modellene, men som inneholder informasjon.

Snakk Your Mind

Fortell oss hva du tenker ...
og oh, hvis du ønsker et bilde som skal vises med kommentaren din, går du få en gravatar !

CAPTCHA Image
Oppdater bilde
*