Вівторка, 27 січня 2015

Торгівля опціонами Алгоритм ......?

"С" м буде краще на розвиток алгоритму переговорів? Без варіантів? Баррі - Я не впевнений, що ви розумієте під першорядної стратегії. Зробіть стільки грошей му? S найкоротші терміни? :? Бути? Для цієї загальної схеми, щоб почати з нуля: 1. Проаналізувати основні - Backtest кореляції> між факторами і TA FA, і sentimiento2. Використання результатів від 1 до передбачати волатильності осущ? Призначення і тенденція (?) З subyacente3. Грунтуючись на прогнозах, використовуючи стратегію опції ", яка м? S, швидше за все, генерувати краще для ваших beneficiosGracias зворотного зв'язку

Коментарі

Один відповідь на "Options Trading алгоритму ......?"
  1. Barry789 каже:

    Є різні види використання опцій, не всі з яких стосуються прийняття всього грошей від варіанту торгівлі.

    Ви можете використовувати їх для припущення (прямо голий покупки і голий продати кладе і викликів), збільшення доходу (покриті листи виклику), захисту позиції (покупка ставить на довгій позиції, що має прибуток), і т.д. Є багато варіантів, і акції, довгі і короткі, що ви можете використовувати, щоб повторити будь-який результат ви хочете, припускаючи, ваші припущення про ринкову і руху запасів і волатильності є правильними.

    Після того, як ви вирішите, що ви намагаєтеся зробити, то ви повинні перевірити резервну руху цін, щоб побачити, якщо є які-небудь тактики, які працюють краще, ніж інші * в ринкових умовах ви пророкують *.

    Другий крок в задній тестування, щоб розширити діапазон сприятливих і несприятливих рухів цін, щоб побачити, коли тактика виповнилося б проти вас. Неприємності, які LTCM мали, були результатом не відчуваючи свою стратегію в те, що складає 5 і 10 стандартних відхилення подій.

    Я б не надто турбуватися про неявної волатильності. У короткостроковій перспективі це не змінить. Ви повинні знати, що це сьогодні, і те, що вона була в минулому, але волатильність не буде настільки великий фактор, як рух основний і свого ринку.

    Ви повинні розуміти, що розподіл змін цін зазвичай не поширюється, що припущення більшості моделей люди використовують. Робота Мандельброта показали, що ці речі краще зрозуміти, використовуючи стабільний дистрибутив. Один цікавий Factoid, що в стайні (також званого розподілу Парето), стандартне відхилення не визначено.

    Припущення про нормальність або увійти нормальності увазі, що всі події відбуваються в межах +/- 3 стандартних відхилень від норми і що такі події, як ті, які поховані LTCM і події 10/19/87 були раз в 3000 років подій. Якщо ви уважно подивитеся на зміни цін, ви побачите, що є багато викидів, зміни цін, які не вписуються в моделі, але які містять інформацію.

Говорити Відверто

Розкажіть, що ви думаєте ...
Ну і, якщо ви хочете ПІК показати свій коментар, перейдіть отримати Gravatar !

CAPTCHA Image
Оновити зображення
*